Le backtesting est effectué sur une période de 5 ans sur les dernières données disponibles, ce qui signifie que la fenêtre de 5 ans change de semaine en semaine. Il est donc fort probable qu'il y aura un certain changement dans les résultats d'une semaine à l'autre. Tous les backtests sont effectués à des intervalles hebdomadaires, donc ils commencent le vendredi le plus récent, puis remontent à 5 ans en arrière. L'écran testé est lancé une fois à une date d'il y a 5 ans, les instruments correspondant à l'écran sont achetés et conservés pendant 13 semaines, vendus, puis l'écran est relancé et les nouveaux instruments correspondant à l'écran sont achetés - et ainsi de suite, pendant la période de 5 ans. Au fil des semaines, la date de début de la sélection et du backtesting change, ce qui, combiné à la période d'achat et de conservation de 13 semaines, signifie que les écrans historiques ne sont jamais diffusés exactement les mêmes jours. Il est fort possible que le dernier backtest contienne un ensemble d'instruments complètement différent... et, même s'ils étaient identiques, ils auraient été détenus à des périodes différentes de leur histoire. Compte tenu de cela, il est non seulement possible d'obtenir des résultats différents d'une semaine à l'autre, mais c'est courant. Nous pensons qu'il est important de s'appuyer sur les données les plus récentes. Donc, pour nous concentrer sur un chiffre de rendement plus probable, notre backtesting filtre les valeurs aberrantes. Les actions dont le rendement annualisé est supérieur à 200 % au cours de la période d'essai de 13 semaines sont rejetées. Des résultats extrêmes peuvent toujours se produire, mais ils ne sont pas créés par un seul instrument extrême. Ils sont plutôt créés à partir d'un groupe d'instruments offrant de gros rendements, mais pas aussi extrêmes.
